INFORMAÇÃO RELEVANTE NA PLATAFORMA
INVEST BTRADER PLUS


ORDENS
As ordens de transacção enviadas pelos clientes podem ser canceladas ou modificadas.

EXTRACTOS DE CONTA
As notas de execução das operações e extractos de conta são disponibilizados no "Account Management" da plataforma Invest BTrader Plus com acesso restrito por user e password.
O Banco Invest disponibiliza por escrito esta informação sempre que lhe seja solicitado e não seja possível a mesma ser obtida directamente da plataforma Invest BTrader Plus.

TRANSFERÊNCIAS
As transferências da conta DO no Banco Invest para a conta de negociação da plataforma Invest BTrader Plus e as de sentido inverso podem ser realizadas entre as 08:30h e as 17:30h em Euros e em Dólares.

RISCOS PARA O INVESTIDOR
O Banco Invest disponibiliza em Produtos as características dos vários instrumentos financeiros assim como os diversos riscos que os investidores devem ter conhecimento prévio à negociação, nomeadamente risco de mercado, alavancagem, capital, contraparte, liquidez, jurídico e operacional.

CONDIÇÕES GERAIS DE NEGOCIAÇÃO
O Banco Invest disponibiliza em Condições de Negociação informação detalhada dos produtos e mercados negociados, nomeadamente horários, condições de negociação e margens.

BTRADER NEXT
CUSTOS DE FINANCIAMENTO


ACÇÕES/ÍNDICES
Se o investidor decidir manter uma posição aberta por mais de um dia (17h Nova York) e pelo facto da negociação ser efectuada em margem, será debitado ou creditado (o investidor pagará ou receberá, respectivamente) um determinado montante.

Os Custos de Financiamento decorrem da taxa interbancária (um mês) de referência, para a moeda de cotação do activo:


MOEDA  
AUD Banker acceptance bill one month
CAD Banker acceptance bill one month
CHF Libor one month
DKK Cpenhagen interbank iffered rate one month
EUR Euribor one month
GBP Libor one month
HKD Hong Kong interbank offered rate one month
IDR One month deposit
JPY Libor one month
NOK Norwegian interbank offered rate one month
NZD Bank bill one month
SEK Stockholm interbank offered rate one month
SGD Singapore interbank offered rate one month
USD Libor one month


Numa posição comprada (longa) será calculado da seguinte forma: número de unidades x preço de abertura x (taxa de referência + spread) /365

Numa posição de vendida (curta) será calculado da seguinte forma: número de unidades x preço de abertura x (taxa de referência - spread) /365

Para as posições curtas, se o valor resultante da diferença entre a taxa de referência e o spread for negativo, o investidor estará sujeito a um débito do custo de financiamento e não a um crédito.
Os CFDs cujos ativos subjacentes são futuros e que se encontram a expirar, podem ter um rollover automático para o contrato futuro da maturidade seguinte ou serem liquidados.



FOREX
No caso de CFDs sobre Forex, as posições encerradas no próprio dia têm um processo de rollover (onde está implícito o diferencial de taxas entre as duas moedas do par) que origina um crédito ou um débito na conta do cliente com base na taxa TomNext (tomorrow to next day), expresso em percentagem anual.
O rollover é composto por duas componentes, a taxa TomNext e um spread de financiamento:
- Numa posição comprada (longa) será calculado da seguinte forma: TomNext - Spread
- Numa posição de vendida (curta) será calculado da seguinte forma: TomNext + Spread



COMMODITIES E OBRIGAÇÕES
Nos CFDs sobre Commodities e Obrigações, os Custos de Financiamento baseiam-se no custo de financiamento que se encontra incorporado no contrato do futuro do subjacente correspondente, de onde são utilizados os preços para o cálculo da cotação à vista (cash).

1. Subtrair o preço médio do contrato do Futuro com maturidade seguinte com o preço médio à vista actual

2. Calcular o número de dias entre a data de maturidade do contrato da maturidade seguinte e o do contrato presente

3. Dividir a diferença do preço médio, pelo número de dias que falta para expirar o contrato e multiplicar por 365, de modo a obter a diferença anualizada em termos de preço

4. Dividir a diferença do preço anualizado pelo preço à vista, para o cálculo da taxa média percentual.

5. Posição longa = (Taxa média percentual + (max (valor absoluto da taxa média percentual x haircut) ou 0,25%)) x –1
Posição curta = (Taxa média percentual – (max (valor absoluto da taxa média percentual x haircut) ou 0,25%)) x –1

O haircut usado para obtenção do preço dos CFDs sobre Commodities e Obrigações à vista é de +/- 2,5%.


Exemplo:

O contrato sobre o Crude Oil Brent irá efectuar o rollover do contrato de Junho para contrato de Julho no dia 28 de Abril às 21h30.

1. Preço médio do contrato Crude Oil Brent (WTI) com maturidade em Julho 47,48USD – Preço médio do contrato Crude Oil Brent (WTI) à vista (cash) 47,79 USD = -0,31

2. Maturidade do contrato de Julho (30 de Maio) – 28 de Abril = 33 dias

3. (-0,31 / 33) x 365 = -3,42879

4. -3,42879 / 47,79 = -7,175%

5. Posição longa = (-7,175% + 2,5%) x -1 = 4,6747%
Posição curta = (-7,175% - 2,5%) x -1 = 9,6747% >